이진 옵션 의왕시: 무역 거래 전략의 약속

외환 거래자의 약속 - COT 보고서.

Commitment of Traders 보고서는 투기 및 상인 모두가 얻은 장단기 매도 포지션을 공개 한 것입니다. 시장의 거물들이 어떻게 시장에 위치 하는지를 볼 수있는 훌륭한 자료입니다. Forex-Central은 이미 개별 트레이더가 위치하고있는 것을 볼 수 있지만, 무리의 대부분이 돈을 잃고 있다는 것을 알고 무리를 따라 가고 싶습니까? 아마 아니야! COT (Commitment of Traders) 보고서는 실제로 기관 투자가가 취하는 통화 선물 포지션에 대한 보고서입니다. 상업 거래자 (부정적 통화 스윙으로부터 자신을 보호하기 위해 헤지하고있는 회사와 은행)와 비상업적 인 거래자 펀드 매니저, 금융 기관 및 귀하와 같은 개인 거래자와 같은 수익 창출을 원합니다!).

COT 보고서가 유용한 이유는 무엇입니까?

우선, 당신이 scalper 또는 하루 상인이라면, 당신은 다른 외환 거래 전략을 가장 잘 보았을 것입니다, 이것은 장기간 외환 거래자들을위한 것입니다 (누가 몇 주 또는 몇 달 동안 포지션을 유지합니까)! COT 보고서는 극한 순 장거리 또는 순 단 포지션을 식별하는 데 도움이되므로 장기 거래자에게 유용합니다. 그리고 그러한 극단적 인 입장을 보게되면, 보통 모든 사람이 오래 걸려도 구매할 사람이 남아 있기 때문에 시장 반전이 곧 끝나 버릴 것입니다. 아무도! 짧은 입장에도 똑같은 추론이 적용됩니다.

COT 보고서는 어디에서 찾을 수 있습니까?

COT 보고서는 매주 금요일 오후 6시 30 분 (GMT)에 발행되며 이전 화요일 활동의 스냅 샷을 제공합니다. 미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC) 웹 페이지에서 찾을 수 있습니다. 아래로 스크롤하여 & quot; 현재의 레거시 보고서 " 섹션을 클릭 한 다음 & quot; 짧은 형식 & quot; 또는 아래 그림을 클릭하십시오.

시카고 상품 거래 보고서의 예.

보시다시피, 왼쪽 열에는 비상업적 인 직책이 있고 그 다음에 상업 직책이 있습니다. 여기에서 긴 포지션의 수를 볼 수 있습니다 (위 그림에서 각각의 길고 짧은 포지션은 62,500 파운드의 계약입니다).

"미결제" number는 모든 유형의 거래자가 만든 공개 계약 (구매 및 판매)의 총 수입니다.

두 번째 줄에서는 지난주의 변화를 볼 수 있습니다 (펀드 매니저와 헤지 펀드가 자신의 직책에 추가하고 있는지 여부를 확인하는 데 유용합니다).

마지막 줄에는이 직위를 가지고있는 상인 수를 볼 수 있습니다. 이들은 CFTC에보고해야 할만큼 큰 직위를 가진 상인입니다. 오른쪽의 마지막 열은 CFTC에 포지션을 공개하지 않아도되는 트레이더의 직위를 나타냅니다 (충분한 크기가 아니기 때문에).

이 데이터를 어떻게 해석합니까?

당신은 그 보고서에 나열된 선물 위치를 보유하고있는 두 그룹의 거래자를 특징 짓는 것을 명심해야합니다. 헤지 펀드 (예 : 통화 가치 절하로부터 자신을 보호하기 위해) 때문에 상업 거래자는 시장 바닥에서 가장 완고하고 시장 최고점에서는 가장 약세입니다. 다른 한편, 비상업적 인 거래자 또는 투기꾼은 시장이 아래쪽을 향하고있을 때 판매하고 시장이 올라갈 때 구매하는 추세를 따르는 데 전념합니다. 가격 추세가 반전 될 때까지 그들은 자신의 위치에 계속 추가됩니다. 그들의 전략은 종종 이동 평균을 따르는 것을 포함합니다.

이 모든 것을 이해하기위한 시각적 예를 살펴 보겠습니다.

우리보다 EUR / USD 쌍에 대한 주간 차트가 있습니다. 하단의 가장 중요한 두 줄은 파란색 중 하나 (자신을 보호하기 위해 헤지를하고있는 상인)와 녹색 (추세에 따라 이익을 얻으려는 비상업적 인 상인)입니다. 그들이 어떻게 서로 대립하는 것처럼 보입니까!

이 도표에서 우리는 비상업적 인 단신 직위가 2008 년 9 월 극단적 인 최저치를 기록했다는 것을 알 수 있습니다. 나중에 2 달, EUR / USD 쌍은 반전하고 올라 갔다, 거기 겉으로는 아무도는 판매하기 위하여 남겨 두지 않았다. 반대로 2009 년 10 월 비상업적 인 긴 직책이 극도로 높았습니다. 그리고 다시 2 개월 후 EUR / USD 쌍은 반전되어 떨어지기 시작했습니다. 구매하려는 사람이 아무도 없었기 때문입니다. 비상업적 인 거래자의 입장과 가격의 반전 사이에는 극단적 인 1 ~ 2 개월 지연이 있습니다.

2008 년 9 월에 비영리 투기자의 단신 포지션이 극도로 저조했고 2009 년 10 월에 장거리 포지션이 극도로 높았을 때 팔린 1.26 레벨로 팔린다면 2400 핍! 2009 년 10 월에 비영리 투기꾼의 장기 포지션이 극도로 높았으며, 1.48 수준에 미치지 못했으며, 2010 년 3 월에 그들의 짧은 포지션이 극도로 낮았을 때 팔렸습니다. 당신은 또 다른 1200 pips를 만들었을 것입니다! 3,600 pips의 수익을 올리는 2 건의 거래. 나쁘지 않아, 응?!

물론 실제 극단을 칠 때 정확히 말하기는 어렵 기 때문에 실제 시장 반전이 확인 될 때까지는 아무 것도하지 않는 것이 최선일 때가 있습니다.

보시다시피, 이것은 서두르지 않고 시장의 큰 움직임을 포착하고자하는 장기 상인에게 훌륭한 전략입니다. 불행히도 COT 보고서는 무료이지만 주 단위로만 제공되기 때문에 비상업적 인 거래자의 장단점을 추적하기 위해 Excel 스프레드 시트에 직접 데이터를 기록해야합니다. 그러나 매주 2 개의 숫자 만 필요하기 때문에 매주 1 분 정도의 시간이 걸릴 것입니다. 캡처 할 수있는 모든 핍에 대해 지불 할 작은 가격입니다.

다시 한번 여기에이 Commitments of Traders 데이터를 얻기 위해 필요한 링크가 있습니다.

COT 보고서에서 매우 흥미로운 기사로, 무료 전문가 고문을 통해 MetaTrader 4에서 직접 COT 보고서를 볼 수 있습니다.

전략 거래자의 CFTC 거래자 약속.

David Rodríguez.

거래자 데이터의 약속 & ndash; 그것은 무엇이며 유용한 이유는 무엇입니까?

상품 선물 거래위원회 (CFTC) COT 보고서는 광범위한 시장에서 선물 거래자의 위치를 독창적으로 보여 주며 FX 거래 시장을위한 프록시로 사용되는 경우가 많습니다. 주간 보고서에서 미국의 감독 당국은 3 개의 별도 거래 그룹에 따라 장단기 순위와 전체 미결제를 구분합니다.

이러한 분석은 다른 포지셔닝 조치에서 고유하게 나타나며, 거래에서 지표로 사용할 때 세 그룹의 행동을 이해하는 것이 필수적입니다.

상업 거래자 & ndash; 이들은 가장 큰 다국적 기업으로, 각각의 선물 시장에 상업적 헤지 (hedging) 관심이 있습니다. 예 : 일본의 대형 제조업체는 미국 달러 / 일본 엔화 환율 변동에 대한 헤지 펀드를 원할 수 있습니다.

비상업적 인 상인들 & ndash; 이들은 종종 상품 거래 자문가 및 특정 선물 시장에서 추측하는 비슷한 대형 기관과 같은 대형 투기업자입니다. 예를 들어, 주요 상품 펀드는 미화가 유로화에 대해 감사 할 것으로 생각하고 유로 FX 선물에 베팅을합니다.

보고 불능 거래자 & ndash; 이들은 어느 그룹으로도 빠지지 않는 상인입니다. 주로 작은 투기꾼으로 여겨지는 이들은 틀림없이 덜 중요하며 COT 보고서 분석을 자주하지 않습니다.

이러한 일반적인 정의를 염두에두고 우리는이 정보를 어떻게 사용할 것인지 정확하게 결정할 수 있습니다.

Commitment of Traders 데이터를 사용하여 어떻게 거래합니까?

Commitment of Traders 데이터가 일주일에 한 번, 지연된 기준으로 만 릴리스되므로 시장 타이밍 도구로 사용하기가 어렵습니다. 이것은 거래 지표로서 그것을 배제하지 않지만이주의 사항을 염두에 두는 것이 중요합니다.

따라서 우리는 COT 정보를 지표로 사용하여 거래의 정확한시기가 아닌 더 넓은 경향과 잠재적 인 역전을 식별합니다.

추세 확인 도구로 :

비상업적 인 거래가 대다수의 투기꾼이라는 점을 감안할 때, 우리는 이들이 일반적으로 주요 추세에 찬성하여 움직일 것으로 기대합니다. 따라서 우리는 어떤 방향으로 거래자가 어느 정도 중요한시기를 지켜 보면서 그에 따라 자신을 위치를 잡습니다.

위의 차트에서 초록색 선은 비영리적인 인터넷 포지셔닝을 나타냅니다. 말하자면, 긴 계약 수에서 짧은 계약 수를 뺀 값으로 GBPUSD의 정서와 포지셔닝을위한 메트릭을 제공합니다. 포지셔닝은 GBPUSD가 2.00 이상에서 거래되었을 때 미국 달러 대비 영국 파운드를 net-short로 뒤집었다. 타이밍 트렌드 변화는 극히 까다 롭지 만 짧은 관심사를 가진 픽업이 단점을 확실하게 지적하기 전에 쌍을 통합하는 것을 보았습니다. 실제로, 상인은 대체로 최근까지 GBP를 net-short로 유지하여 장기 하락 추세에 묶어 두었습니다.

추세 처리 도구로서 :

중요한 시장 상판 및 하의 시장을 마감하는 것은 매우 어렵지만 Commitment of Traders 데이터를 통해 극단적 인 상황과 정서가 언제 닥칠지에 대해 더 잘 이해할 수 있습니다.

위의 차트는 유로 / 미국 달러 통화 쌍의 순 상업 및 비상업적 포지셔닝의 주요 변동을 보여줍니다. 초록색 라인은 순 비영리 포지션을 나타내며, 파란색 라인은 순 상업 포지션을 나타냅니다. 과거의 주요 상판과 하판 중 일부는 상업용 및 비상업적 포지셔닝의 차이점에서 새로운 극단과 거의 일치합니다. 그러한 극단적 인 현상이 정확히 어디에서 발생했는지는 분명히 알 수 없지만 후속 주간에는 동일한 추이가 중간 및 잠재적 추세 반전의 차이를 보임을 알 수 있습니다.

위의 3 가지 사례 각각에서, 주요 상판과 하판은 2-7 주 이내에 발생했습니다. 이것은 거의 완벽한 시장 타이밍 도구는 아니지만 이러한 징후는 잠재적 인 경향 변화에 대한 더 나은 감을 줄 것입니다.

귀하의 차트에 트레이딩 지표의 약속 사용.

Strategy Trader를 사용하면 위의 예에서 볼 수 있듯이 Chart에 거래자 약정 데이터를 그릴 지표를 가져올 수 있습니다.

시스템에 Strategy Trader가 설치되어 있지 않은 경우 기본 페이지로 이동하여 플랫폼을 다운로드하십시오. 기존 FXCM 거래 계좌와 함께 사용할 수도 있고 플랫폼을 테스트하기 위해 데모 계좌에 등록 할 수도 있습니다.

트레이더 지표에 대한 약속의 다운로드.

이 DailyFX Forex Forum 페이지에있는 COTIndicator. zip 파일을 다운로드하고 해당 포럼 페이지의 지침을 따르십시오.

결과 COT 표시기 작업 영역은 대략 다음과 같이 표시되어야합니다.

FXCM Strategy Trader의 COT 지표 작업 공간.

위 차트 각각에서 순 비영리 위치는 녹색으로 표시되고 순 상업 위치는 파란색으로 표시됩니다. 총 영업 이익 (상업, 비상업적, 보고 불가능한 데이터 포함)은 빨간색으로 표시됩니다.

Forex 포럼 스레드 또는 전자 메일 drodriguezdailyfx에서 지표에 대한 모든 문제점 및 의견을보고하십시오.

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외환 거래에 대한 COT (Commitment of Traders) 보고서 사용

Commitment of Traders (COT) 보고서는 정확한 타이밍 지표는 아니지만 외환 거래를 지원하고 현재 및 미래의 시장 움직임에 대한 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 외환 쌍 분석을 위해 COT 보고서를 사용할 수있는 방법은 다양합니다. 다음은 COT 보고서 외환 전략과 COT 보고서의 기본 내용 및주의해야 할 가치가있는 이유입니다.

외환 거래에 대한 COT 보고서 기본 사항.

간단히 말해, 대형 거래자와 기관은 매주 화요일 (환율이나 외환 쌍, 외환 시장 및 현금 시장을 통한 선물 시장을 통한 거래)이라고하는 매주 화요일의 선물 위치를 공개해야합니다. . 이러한 입장은 매주 금요일, 오후 3시 30 분 (동부 표준시 기준)에 상품 선물 거래위원회 (CFTC)에서 발행 한 COT 보고서에 공개됩니다.

이러한 대형 상인과 기관의 위치는 추세가 계속되거나 뒤바뀔 지에 대한 통찰력을 제공합니다. 데이터는 선물 계약에 대한 정보 만 표시하고 외환 시장에서 발생하는 거래는 표시하지 않지만 COT 보고서는 다른 거래자의 위치를 매우 정확하게 예측하므로 통화 선물 거래자와 외환 거래자가 모두 모니터링해야합니다 .

COT 보고서 외환 전략에 들어가기 전에 몇 가지 핵심 요소를 간략하게 설명하고자합니다. COT 보고서에는 상당 부분 데이터가 있지만 실제로 광고의 순 위치, 대형 투기 물의 순 위치, 시간 경과에 따른 이러한 위치의 변화에 대한 관심이있는 몇 가지 정보 만 있습니다.

광고는 다른 위치 나 거래를 상쇄하는 큰 직책을 가진 hedger, 기업, 생산자 등입니다. 상업 광고에는 비용을 통제하거나 수입을 정상화하기 위해 외화 위험을 헤지하고있는 수입업자 또는 수출업자가 포함됩니다. 그룹으로서 이들은 카운터 트렌드 트레이더입니다. 그들의 거래가 종종 헤지 (hedge)이기 때문에 커다란 경향에 대한 직책을 감당할 수 있기 때문에 직접 손실에 노출되지 않습니다. 금 생산자를 생각해보십시오. 그들은 금을 생산할 것이며 그것을 팔아야 함을 알고 있습니다. 따라서 그들은 금을 선물 할 수있는 가격에 자물쇠를 팔기 위해 금 선물을 팔고 있습니다. 금 가격이 오르면 그들은 더 많은 돈을 버는 것을 놓쳤다. 그러나 그들은 여전히 잠긴 가격으로 금을 팔려고한다. 금 가격이 떨어지면 여전히 가격에 팔린다. 상업 광고는 이러한 유형의 거래에 크게 종사하고 있습니다. 그들은 그들이하고있는 일에 대해 좋은 가격을 원하고 있지만 가격이 무엇을 할 것인지에 대해서는 추측하지 않고 단순히 상품이나 통화의 가격을 잠그면 비즈니스를 수행 할 수 없습니다 .

대형 투기꾼은 대부분 헤지 펀드입니다. 헤지 펀드 이름에도 불구하고 & # 8221; 이 대형 투기꾼은 거의 헷지되지 않으므로 큰 손실을 견디거나 추세와의 거래를 감당할 수 없습니다. 그룹으로 큰 투기꾼 추세 추종자입니다. 투기꾼은 상업 거래 상대방의 사람들입니다.

대형 투기꾼은 추세 추종자이며 가격 변동에 훨씬 민감하기 때문에 (상업 거래가 예상과 반대가되면 자금이 직접 손실되는 경향이 있음) 대규모 투기꾼은 소수 집단 이자 및 우리 COT 보고서 외환 전략이 기반으로 그룹.

시간 경과에 따른 순 위치 계산은 손으로 & # 8221; 보고서가 매주 CFTC에 의해 발표되기 때문에 가능하지만 궁극적으로는 불필요합니다. COT 보고서 차트 사용은 거래 목적으로 데이터를 추적하는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다.

COT 보고서 데이터는 barcharts에서 차트로 표시됩니다. 차트를 보려는 선물 계약을 선택하십시오. COT 데이터는 차트의 하단에 표시됩니다 (Large Spec., Small Spec, Comm Spec을 포함하는 것에 대해서만주의)

다음은 COT 보고서 데이터를 맨 아래에 보여주는 유로 (FX) 선물 차트의 예입니다. 차트의 빈도는 주간 연속입니다 & # 8221; 기간은 5 년입니다.

(확대하려면 클릭하십시오)

위의 차트에서 광고 (빨간색)와 대형 투기 (녹색)의 순 위치를 볼 수 있습니다. 차트에 따르면 투기꾼은 대개 가격과 광고 가격으로 이동합니다. 한 줄이 & # 8220; 0 & # 8221; 표시는 그물망의 위치가 짧다는 것을 의미하며, & # 8220; 0 & # 8221; 라인은 네트의 위치가 길다는 것을 의미합니다.

주의해야 할 또 하나의 사실은 통화의 미래가 미 달러에 비례한다는 것입니다. 따라서 유로화는 EUR / USD와 함께 움직일 것입니다. 캐나다 달러의 미래는 대부분의 외환 거래자들이 익숙한 USD / CAD 외환 쌍과 반대 인 CAD / USD와 함께 움직일 것입니다. USD가 통화 쌍의 두 번째 통화 일 경우 미래와 통화 쌍이 한꺼번에 움직입니다. USD가 먼저있는 통화 쌍에서 선물은 CAD 선물의 경우와 같이 쌍의 반대쪽으로 이동합니다. COT 데이터를 분석하고 외환 시장에서 그것을 행동 할 때 이것을 기억하십시오.

이러한 방식으로 COT 데이터를 시각적으로 확인함으로써 유용한 정보를 추출 할 수 있으며, 그러면 COT 보고서 외환 전략의 기초가됩니다.

COT 보고서 외환 거래 & # 8211; 익스 트림 레벨은 취소를 나타낼 수 있습니다.

투기꾼이 포지션을 축적하면 트렌드에 관심이 있다는 확인이 될 수 있습니다. 가격이 하락하면서 반바지가 누적되거나 가격이 올라감에 따라 장기간 포지션이 누적된다면 이는 좋은 추세가 될 수 있습니다. 그러나 투기꾼들은 무한정 구매하거나 팔 수 없다는 한계가있다. 돈이 고갈되거나 단순히 이익 (또는 손실)을 챙길 수 없거나 더 높은 가격으로 구매를 지속하거나 더 낮은 가격으로 판매하기 위해 더 이상 유죄 판결을받을 수 없습니다. 투기꾼이 밖으로 도망 가고, 더 이상 투자하기를 원하지 않거나 더 이상 투자를 원하지 않는다면, 가격은 갈 곳이 없지만 되돌릴 수 있습니다.

따라서 COT 데이터는 '과매 수 / 과매매'유형으로 사용할 수 있습니다. 시장 내의 거래자의 건강 측면에서의 지표. 각각의 선물 시장은 조금씩 다르지만 중요한 COT 수준은 투기꾼이 과도하게 늘어날 때 반복되고 표시됩니다.

위의 유로 선물 차트에 따르면 투기꾼이 200,000 계약 만 묵적이거나 그와 비슷한 경우 계약 기간이 길어지면서 가격이 반전되는 결과를 낳았습니다. 그것은 중요한 하나의 단계 (예 : 200,000 계약)가 아니라 새로운 극한을 지켜본 다음 극단이 나타나기 시작한 후 가격과 COT 방향을 전환하는 것입니다.

이 방법은 상단 또는 하단 선택 전략에 권장되지 않습니다. 다른 분석을위한 컨텍스트를 제공하고 가격 반전을 확인하는 데 사용될 수 있습니다. 익스트림 레벨은 뒤늦게 깨지기 쉽지만 이상적인 타이밍 표시기는 아닙니다. 즉, 반전이 근처에있을 수있는 경우 거래자에게 경고하는 데 매우 유용합니다. COT 데이터가 혼자서 작동해서는 안됩니다. 가격이 COT 데이터의 잠재적 인 반전 신호를 확인하기를 기다립니다 (나중에 자세히 설명).

다른 예를 살펴보고 COT 데이터가 거래 결정을 내리는 데 어떻게 도움이되었는지 알아 봅니다.

아래 차트는 COT 데이터와 함께 캐나다 달러 선물 (D6)을 보여줍니다. 우리는 캐나다 달러가 미국 달러에 비해 장기간 하락했다는 것을 알 수 있습니다 (별도로 명시하지 않는 한 선물 계약은 USD에 대해 거래됩니다). 2015 년 Large Specs는 -65,000 계약에 가까운 짧은 포지션을 축적했습니다. 이것은 단지 가격이 약간 올랐다. 2016 년 초 같은 짧은 위치로 인해 훨씬 더 큰 움직임이 발생했습니다. 주목할 것은 이것이 석유가 튀어 나오기 시작한시기이며, 캐나다 경제는 석유 가격에 크게 의존하고 있다는 것입니다. 대형 사양에 대한 극단적 인 독서와 결합 된 석유의 상승은 캐나다 달러 상승 움직임을 나타 냈습니다.

(확대하려면 클릭하십시오)

궁극적으로, 우리는 거래를 확인하는 데 도움이되는 가격 조치를 원합니다. 2015 년과 2016 년의 COT 수준은 과거에 보았던 것보다 극단적 이었지만, 석유를보고 그 사실을 확인한 경우를 제외하고는 상대적으로 무역을하기가 어려웠습니다. 2016 년 초에 캐나다 달러를 상승시킬 것으로 예상된다.

참고 자료로 몇 가지 데이터 포인트가 있었지만 COT를 사용하는 다음 주요 기회는 2017 년이었습니다. 그러나 처음에는 약간의 맥락이있었습니다. 2016 년에 가격이 상승했고, 상승 움직임은 최하위로 내려갔습니다 (9 월 & # 8217; 1 월 & # 8217; 16). 이것은 매우 긍정적 인 가격의 행동 신호입니다. 하락 추세가 끝났음을 나타냅니다. 그러나 우리는 더 많은 증거를 원합니다. 그래서 나는 보통 (대부분의 전략으로) 무역을하기 전에 철수를 기다립니다. 2016 년까지 그리고 2017 년까지 우리는 매우 길고 느린 이동 쇠퇴를 가지고 있습니다. 그것은 이전 움직임보다 훨씬 약한 움직임입니다. 그것은 또 다른 긍정적 인 신호입니다 (속도와 크기로 Price Action Trading을 읽으십시오).

가격 조치에 따라 무대가 설정됩니다. 우리는 장황한 거래를 고려할 때 두 가지 가격대로 작용할만한 이유가 있습니다. 5 월에 COT Large Spec의 짧은 포지션은 -65,000 포인트를 훨씬 상회합니다. 궁극적으로 5 월 말에는 -99,000에 도달합니다. 6 월 중순 경 짧은 위치가 90,000 이하로 감소했으며 매주마다 위치가 0으로 올라가 대형 사양이 신속하게 편향되어 가고 있음을 보여줍니다. 이 기간 동안 가격도 상승하고 있습니다.

일일 차트에 0을 기입하면 가능한 거래 위치를 볼 수 있습니다. 첫 번째는 약한 내림차순 채널의 맨 아래에있었습니다. 가격 행동에 따라 우리는 다른 움직임이 더 높을 것으로 예상했음을 기억하십시오. 이 시점에서 COT는 극단적 인 독서를하고 있습니다.

(확대하려면 클릭하십시오)

가격은 채널의 하단에서 통합되고 그 다음에 그 통합을 넘어서며, 긴 무역에 대한 첫 번째 가능한 진입을 제공합니다 (이 시점에서 Large Specs는 여전히 그들의 짧은 포지션을 증가시키고 있음을 주목하십시오). Forex Strategies Guide를 읽은 사람들에게 이것은 Front-Running 무역 일 것입니다. 그런 다음 가격이 채널 상단으로 올라와 통합됩니다. 이 시점에서 Large Specs는 구매하기 시작합니다 (짧은 포지션은 0으로 다시 움직입니다). 그래서 가격과 COT가 상승을 확인하고 있습니다. 가격은 연결 및 하강 경로에서 더 높아져 다른 가능한 거래를 알립니다. 그 후로, Large Specs는 단기간에서 장기간으로 반전되어 강세가되었습니다. 이것은 랠리에 도움을주었습니다. 그래서 우리는이 녀석들이 무엇을 할 지 예상하고 있습니다. 그리고 우리는 이러한 대형 스폿 위치가 극한에 가까울 때 종종 큰 반전이 올 것임을 알면서이를 수행합니다.

위 차트는 선물 차트이지만 외환 차트는 아닙니다. USD / CAD를 거래하는 경우 동일한 분석이 적용되지만 거꾸로 뒤집을 수 있습니다. 가격 조치 및 COT 데이터를 기반으로 2017 년에 CAD가 증가 할 것으로 예상했습니다. CAD가 올라 가기를 기대한다면 USD / CAD는 무엇을 할 것입니까? CAD가 올라가면 USD가 하락하기 때문에 떨어질 것입니다. 동일한 거래 및 설정이 USDCAD 차트에 표시됩니다. 단, USDCAD는 짧을 것입니다 (이는 CADUSD 또는 CAD 선물을 오랫동안 사용하는 것과 같습니다).

(확대하려면 클릭하십시오)

COT 극단과의 거래 & # 8211; 경고.

무역을 확인하는 데 도움이되는 다른 증거를 준비하십시오. 대형 사양이 역사적으로 극단적 인 수준에 가까워 가격이 반전 될 것이라고 가정하는 것이 현명하지 않습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 극단적 인 수준은 확대되는 경향이 있습니다. 위의 CAD 선물 차트에서 -99,000은 극단적이었습니다. 그것은 앞으로도 계속 될지도 모르지만 몇 년 후에는 새로운 극단이 125,000 또는 150,000에 도달 할 수 있습니다. 또한 가격 반전없이 장기간 극단적 인 수준에 머무를 수 있습니다. 그래서 우리는 다른 증거가 필요합니다. 극단적 인 COT는 우리에게 가능한 무역 (또는 무역을 피하기 위해)을 경고하지만 신호는 무역을하지 않습니다.

이 기사는 COT에 초점을두고 있으며 거래를하는 데있어 추가적인 증거로 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 이 기사는 손절매 수준이나 이익 목표 (이익 획득)에 대해서는 언급하지 않았습니다. 이들은 거래 전략의 요소이며이를 배치하기 전에 각 거래에 대해 고려해야합니다. COT 데이터는 자체 내외의 전략이 아니라 오히려 거래 전략 및 거래 계획과 결합 될 수있는 도구입니다.

COT가 극단적으로 가깝지 않은 경우, 나는 무역 결정에 그 COT를 고려하지 않습니다. 이 지표를 과도하게 사용하지 않을 것입니다. 전략에 따라 유효한 거래 신호를 얻었고 COT 데이터가 극단적 인 수준에 이르지 않으면 거래 신호를 가져갈 필요가 없다는 것을 의미하지 않습니다. COT 데이터는 추가 데이터 일뿐입니다. 유효한 거래 신호를 받으면 받아들입니다. 때때로 COT는 거래를 분석하거나 확인 (또는 거부)하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 CAD 예제에서 알 수 있듯이 COT 데이터는 지난 몇 년 동안 몇 번이나 (내가 거래 한 방식과 관련이 있습니다.) 관련성이있었습니다. 가격 조치와 극단적 인 COT 수준이 충돌 할 때 주요 이동의 가능한 방향을 알 수 있기 때문에주의를 기울일 가치가 있습니다.

COT 데이터를 볼 때 극단적 인 레벨을 선택하기위한 최소 10 년 차트로 시작하십시오. 이전의 극단적 인 길고 짧은 롱 스펙 (Long Spec) 위치는 관심 분야이지만, 시간이 지남에 따라 바깥쪽으로 확장되는 경향이 있음을 기억하십시오. 이러한 극단적 인 수준을 기록한 다음 가격이이 수준에 가까워 지거나 초과하면 거래 신호를 주시하십시오. 1 년 또는 2 년 차트의 극단적 인 수준 만 보면 역사적으로 중요한 정보가 누락되었을 수 있습니다. 2007 년으로 돌아가는 CAD 선물 차트 (COT 데이터 포함)를 살펴보면 과거에는 65,000 ~ 100,000 개의 계약직이 중요하다는 것을 알 수있었습니다.

COT 보고서 외환 거래 & # 8211; 결론.

내 차트에서 COT 데이터를 사용하는 한 가지 방법은 Large Spec에서 극단을 찾는 것입니다. 위치. 정확한 타이밍 인디케이터는 아니지만 다른 조건이 일치하고 유효한 거래 설정을 얻은 경우 COT의 극단적 인 수준은 종종 날카 롭고 큰 가격 반전을 의미 할 수 있습니다. 극단적 인 COT 수준으로 인해 가격이 최근 추세의 반대 방향으로 이동하는 경우가 많으므로 반전이 실제로 발생하기 전에 거래하려는 방향에 대한 통찰력을 얻습니다. COT 수준이 극한에 도달하면 반전을 위해 익숙 할 수도 있으므로 해당 추세 방향으로 거래하지 않도록 경고 할 수 있습니다.

COT 수치가 극한값 또는 그 근처에 있기 때문에 가격이 엄청나게 반등 할 것입니다. 때때로 우리는 장기간에 걸쳐 극단적 인 수준에 머무르는 경우가 있으며 가격은 주요 가격 반전없이 추세 방향으로 계속 이동합니다. 이것이 우리가 COT를 별도로 사용하지 않는 이유입니다. 우리는이 접근 방식을 다른 기술적 또는 근본적인 접근법과 결합하고 이상적으로는 가격 반전이 시작될 때를 확인하는 구체적인 가격 행동 전략을 사용하고자합니다.

다른 외환 거래 전략의 경우 Cory Mitchell의 Day and Swing Traders eBook을위한 Forex Trading Strategies Guide를 확인하십시오. 300 페이지가 넘고 20 가지가 넘는 전략을 포함하여 eBook 이상의 외환 거래 과정을 포괄합니다.

코리 미첼 (Cory Mitchell), CMT.

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높은 가능성 Forex Engulfing 캔들 트레이딩 전략 & # 8211; 정의 된 경향에 진입 점으로 양초를 사용하는 거래 전략. 풀백에서 트렌드로 전환하는 데 유용합니다. "전통적인"접근 방식에 비해 대체 입력 방식을 제공합니다.

ABC Forex Trading Strategy - (비디오) & # 8211; 모든 시장에서 볼 수있는 간단하지만 강력한 가격 패턴. 그것은 강한 기세의 방향으로 당신을 안으로 얻는다.

한 가지 생각 (& ldquo; 외환 거래에서 COT (Commitment of Traders) 보고서 사용하기 & rdquo;

명확한 예제가있는 훌륭한 기사. 이전에 COT에 대해 들어 봤는데 이제 데이터를 사용하는 방법에 대해 훨씬 더 좋은 생각이 있습니다. 감사합니다 코리.

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